Day Trading 기법

Day Trading  기법
기본전략
① 동시호가 참여는 않는다.
② 10분과 30분의 고가와 저가를 확인한다.
③ 선택한 시간 내 형성된 고가 상향 돌파시 매수한다.
④ 선택한 시간 내 형성된 저가 하향 이탈시 매도한다.
⑤ Stop loss는 미리 선정한 신호가(지표) 나오거나 처음 선택한 방향과 반대의 신호가 나오면 즉시 청산한다.

1.Inside Day
① Inside Day가 나타났는지를 확인한다.
② Inside Day출현 후 다음 캔들이 형성될 때 주가가 두 번째 캔들의 고점을 상향 돌파하면 매수하고 주가가 두 번째 캔들의 저점을 하향 돌파하면 매도한다.
(Stop loss)는 매수의 경우 반전 신호가 나오면 이전 캔들의 고점에서, 매도의 경우는 이전 캔들의 저점에서.

2.Outside Day(Reversal New Highs Methods)
주로 고점이나 저점을 갱신할 때 자주 나타나곤 한다. Outside Day형태의 단기매매 기법은 고가일수록 유리하며 움직임이 크므로 재빠른 매매가 필요하다.특히 Outside Day가 나타나면 그 이후 움직임은 폭발적임으로 유의해야 한다.
매수 기법
① 당일 전일의 저가 아래에서 거래되어야 한다.
② 당일 종가가 전일 고가 위에서 마감되어야 한다.
③ 당일 거래 범위가 이전 5일간 최고의 범위이여야 하고 당일 주가가 60일 간 최고가를 보여야 한다.
④ 익일 당일 고가 보다 한 호가 위에서 매수한다.
⑤ (Stop loss는 당일 고가 보다 한 호가 아래에 설정한다.
매도 기법
① 당일 전일의 고가 위에서 거래되어야 한다.
② 당일 종가가 전일 저가 아래에서 마감되어야 한다.
③ 당일 거래 범위가 이전 5일간 최고 범위이고 당일 주가가 60일간 최저가를 보여야 한다.
④ 익일 당일 저가 보다 한 호가 아래에서 매도한다.
⑤ Stop loss는 당일 저가보다 한 호가 위에서 설정한다.

3.Gap을 이용한 기법.
① 시가가 이전 캔들보다 높게 시작한 상승 갭의 경우주가가 상승 갭을 형성한 후 다시 이전의 Gap을 메우며 하락을 하면 매도 시점으로 인식한다.
② 시가가 이전 캔들 보다 낮게 시작한 하락 갭의 경우 주가가 하락 갭을 형성한 후 다시 이전의 Gap을 메우며 상승을 시도하면 이 시점을 매수 시점으로 인식한다.
Stop loss는 만약 목표 수익이 발생되었을 때는 물론 이지만 그렇지 않고 손실이 발생 되었을 때는 매수의 경우 전일 저점이 최후의 손실 중지점이며 매도의 경우 전일 고점이 최후의 손실 중지점이다.

4.볼린져 밴드 기법
주가가 상한 밴드를 이탈하면 과매수 상태로 분석을 하고 주가가 하한 밴드를 이탈 하면 과매도 상태로 분석을 한다. 그래서 주가가 이 밴드를 이탈한 후 다시 밴드안으로 진입을 할 때 반대 밴드로 가로지르는 것이 주가의 일반적인 흐름이므로 매수와 매도의 시점으로 활용을 한다.
매수 기법
① 30분 캔들을 사용한다.
② 표준편차는 2 값을 사용하며 5분 평균을 기간 값으로 설정을 한다.
③ 30분 캔들로 보아 주가가 하락하여 하한 밴드를 이탈한 후 다음에 이어지는 캔들 이 다시 하한 밴드 안으로 진입하여 종가가 형성되면 최초의 매수 시점으로 활용한다.
④ Stop loss는 하한 밴드 값으로 한다.
⑤ 만약 주가가 중간밴드의 돌파를 실패하거나 중간밴드에 이르기 전에 되돌려 질 경우 매도하며 예상데로 주가가 상승을 시도할 경우 상한 밴드를 목표치로 설정을 한다.
매도 기법
① 30분 캔들을 사용한다.
② 표준편차는 2 값을 사용하며 5분 평균을 기간 값으로 설정을 한다.
③ 30분 캔들로 보아 주가가 상승하여 상한 밴드를 이탈한 후 다음에 이어지는 캔들이 다시 상한 밴드 안으로 진입하여 종가가 형성되면 최초의 매도 시점으로 활용한다.
④ Stop loss는 상한 밴드 값으로 한다.
⑤ 만약 주가가 중간밴드의 돌파를 실패하거나 중간밴드에 이르기 전에 되돌려 질 경우 매수하며 예상데로 주가가 하락을 시도할 경우 하한 밴드를 목표치로 설정을 한다.

5.모멘텀 기법
ROC지표가 단순하고 가장 적당하다.
매수 기법
① 10분 캔들을 기본으로 사용을 한다. 사용자에 따라 15분이나 20분, 30분도 사용할 수가 있다.
② 0 선을 중심으로 Divergence 분석을 한다. 만약 주가가 하락을 하고 지표가 0선 아래에 2개 이상의 지표 저점이 강세 Divergence 현상이 나타나면 두 번째 지표 저점이 발생한 날의 고점 한 호가 위에서 매수한다.
③ Stop loss는 매수호가 2호가 아래로 설정을 한다.
매도 기법
① 10분 캔들을 기본으로 사용을 한다. 사용자에 따라 15분이나 20분, 30분도 사용할 수가 있다.
② 0 선을 중심으로 Divergence 분석을 한다. 만약 주가가 상승을 하고 지표가 0선 위에 2개 이상의 지표 고점이 약세 Divergence 현상이 나타나면 두 번째 지표 고점이 발생한 날의 저점 한 호가 아래에서 매도한다.
③ Stop loss는 매도호가 2호가 위로 설정을 한다.

6.눌림목을 이용한 1-2-3-4's 기법
추격매매는 금물이다. 급등 후나 급락 후 2-3일의 조정기간을 이용해서 다시 이전의 추세로 복귀하기 전에 동참하는 기법이다.
매수 기법
① ADX가 30이상이거나 혹은 RSI가 70이상인지를 확인한다. (매수 심리가 강하다는 증거)
② PDI가 MDI보다 높아야 한다.
③ 2-3일의 조정이 반드시 있어야 한다. 이때 조정이라 함은 첫째 날의 고점과 저점보다 점점 낮아지는 캔들의 형태를 말하는데 앞에서 설명한 Reaction Day를 말한다.
④ 조정의 마지막 날에는 Inside Day패턴이 나타나면 더욱 더 좋다.
⑤ 4일째 되는 날 직전 날의 고점보다 0.125%위에서 매수를 한다.
⑥ 최초의 Stop loss는 전일 캔들의 저점으로 정한다.
⑦ 마찬가지로 목표수익에 도달하면 추격매도로 청산을 한다.
매도 기법
① ADX는 30이상이거나 클수록 좋다.
② MDI가 PDI보다 높아야 한다.
③ 2-3일의 자율 반등을 기다린 후 이때 자율 반등은 첫째 날의 고점과 저점 보다 이후 2-3일의 고점과 저점이 높아지는 캔들의 형태로 Rally Day를 말한다.
④ 자율반등의 마지막 날에는 Inside Day패턴이 나타나면 더욱더 좋다.
⑤ 4일째 되는 날 직전 날의 저점 보다 0.125%아래에서 매도를 한다.
⑥ 최초의 Stop loss 전일 캔들의 고점으로 정한다.
⑦ 목표 수익에 도달하면 추격매수로 청산을 한다.

7.Pivot Points기법
지지나 저항 값 부근에서 Stochastics 지표를 사용하여 %K와 %D가 교차되는 신호가 나타나면 바로 매매를 행한다.
매수 기법
① 30분 캔들을 기본으로 사용을 한다.
② 주가가 1차지지 값에 근접하고 12기간 값을 사용한 Slow Stochastics의 값이 20이 하에서 %K선이 %D선을 상향 교차하면 매수한다.
③ Stop loss는 매수가격의 2호가 아래로 설정을 한다.
매도 기법
① 30분 캔들을 기본으로 사용을 한다.
② 주가가 1차 저항 값에 근접하고 12기간 값을 사용한 Slow Stochastics의 값이 80이상에서 %K선이 %D선을 하향 교차하면 매도한다.
③ Stop loss는 매도가격의 2호가 위로 설정을 한다.

8.반전확인기법(180's)
매수기법(상승추세)
① 첫째 날은 종가가 당일 거래 범위의 저점에서 25%정도에서 결정된 후 둘째날 주가의 종가는 당일 거래 범위의 고점에서 25%범위에서 마감되어야 한다.
② 주가는 11일 MA이나 35일 MA위에서 있어야 한다.
③ 셋째날, 둘째날 고점의 0.125%위에서 매수한다.
④ 최초의 손실중지(Stop loss)는 매수시점 보다 한 호가 아래에서 설정한다
매도 기법(하락추세)
① 첫째 날은 종가가 당일 거래 범위의 고점에서 25%정도에서 마감된 후 둘째날 종가는 당일 거래 범위의 저점에서 25%정도에서 마감되어야 한다.
② 주가는 11일 MA와 35일 MA의 아래에 있어야 한다.
③ 셋째날, 둘째날 저점의 0.125%아래에서 매도한다.
④ (Stop loss는 매도시점 보다 한 호가 위에서 설정한다.

9.섬꼴반전 기법(GilliGan's Island)
매수기법(하락 섬꼴반전)
① 주가가 지난 2개월간 최저가로 시작하여 Gap을 형성하여야 한다. 이때 Gap이 크면클수록 좋다.
② 주가의 종가가 당일 거래 범위의 50%위에서 마감되어야 한다.
③ 다음날 오늘 고점의 0.125%위에서 매수한다.
④ 만약 종가가 강하게 상승하면 매매를 익일로 미룬다.
⑤ 최소의 손실 중지는 매수 가격의 한 호가 아래로 한다.
매도기법(상승 섬꼴반전)
① 주가가 지난 2개월간 최고가로 시작하여 Gap을 형성하여야 한다. 마찬가지로Gap이 크면 클수록 좋다.
② 주가의 종가가 당일 거래범위의 50%아래에 있어야 한다.
③ 다음날 오늘 저가의 0.125%아래에서 매도한다.
④ 만약 종가가 강하게 하락 붕괴되면 매매는 익일로 미룬다.
⑤ 손실 중지는 매도 가격의 한 호가 위로 한다.

10.저항과 지지 기법(Boomers)
매수 기법
① ADX가 30이상이어야 하고 PDI가 MDI보다 크거나 아니면 RSI값이 75이상이어야한다.
② 저항 기간중 첫날의 고가가 이후 2-3일간 발생되는 가격보다 크거나 최소한 같아야하고, 저가는 최저이거나 최소한 같아야 한다.
③ 4일째 되는 날 3일째 고가보다 0.125%위에서 매수한다.
④ 손실중시(Stop-loss)는 3일째 날 저점의 한 호가 아래로 설정한다.
매도기법
① ADX가 30이상이어야 하고 MDI가 PDI보다 크거나 RSI값이 25이하이어야 한다.
② 지지기간 중 첫날의 저가가 이후 2-3일간 나타나는 저가 보다 낮거나 최소한 같아야하고 고가는 최고이거나 같아야 한다.
③ 4일째 되는 날 3일째 저점보다 0.125%아래에서 매도한다.
④ 손실중지(Stoop loss)는 3일째날 고점의 한 호가 위로 설정한다.

11.최고가와 최저가 그리고 속임수 기법(Sling Shots)
매수기법
① 첫째 날 주가는 이전 2개월 중 최고가를 형성한다.
② 둘째 날 주가는 첫째 날 주가 범위중 고점에서 0.125%아래에 마감된다.
③ 셋째 날 혹은 둘째 날 주가가 첫째 날 주가의 고점에 근접하면 첫째 날 고가보다 0.125%위에서 매수한다.
④ 손실중지(Stop loss)는 매수가격의 2호가 아래로 설정한다.
(이 경우 2호가의 적용은 속임수의 범위 때문임)
매도기법
① 첫째 날 주가는 이전 2개월 중 최저가를 형성한다.
② 둘째 날 주가는 첫째 날 주가 범위 중 저점에 0.125%위에 마감한다.
③ 둘째 날 혹은 셋째 날 주가가 첫째 날의 저점에 근접하면 첫째 날 저가보다 0.125% 아래에서 매도한다.
④ 손실중지(Stop loss)는 매도가격의 2호가 위로 설정한다.

12.그림자(Shadow)기법( Lizards )
매수 기법
① 당일 시가와 종가가 당일 거래범위 중 고가에서 25%이내에 있어야 한다.
② 당일 저가가 이전 10일 중 최저가이어야 한다.
③ 익일 당일 고점 보다 0.125% 위에서 매수한다.
④ 손실중지(Stop loss)는 당일 고점 보다 한 호가 아래에 설정하며 만일 이에 이르지 않을 때 종가에 정리매매 한다.
매도 기법
① 당일 시가와 종가가 당일 거래범위 중 저가의 25%이내 이어야 한다.
② 당일 고가가 이전 10일 중 최고가이어야 한다.
③ 익일 당일 저점 보다 0.125%아래에서 매도한다.
④ 손실 중지(Stop loss)는 당일 저점보다 한 호가 위에서 설정하며 만일 이에 이르
지 않을 때 종가에 정리 매매한다.

13.플랫폼 매매 기법(Flat-top Expansion Breakouts)
매수 기법(Breakouts)
① 주가가 수일 혹은 수주일간 최고가와 최저가 차이 중 고점에서 15%범위 내에서유지되어야 한다.
② 당일 고가가 이전 수평기간 중 최고가 이여야 한다.
③ 익일 당일 고가 보다 0.125% 위에서 매수한다.
④ 손실중지(Stop loss)는 당일 고가 보다 한 호가 아래에 설정한다.
매도 기법(Breakdowns)
① 주가가 수일 혹은 수주일간 최고가와 최저가 차이 중 저점에서15%범위 내에서 유지되어야 한다.
② 당일 저가가 이전 수평기간 중 최저가이어야 한다.
③ 익일 당일 저가보다 0.125% 아래에서 매도한다.
④ 손실중지(Stop loss)는 당일 저가보다 한 호가 위에서 설정을 한다.

14.one & one기법
매수 기법
① 해당주가가 이전 60일 거래일 중 최고가이어야 하고 최고가 돌파일 거래 범위가 이전 9일간의 거래범위 중 가장 커야 한다.
② 상승돌파일(최고가)다음날 주가가 조정을 보여야 하며 주가의 조정은 고가가 상승돌파일 보다 낮거나 같고 저가는 높거나 같아야 한다(Inside Day)
③ Inside Day후 상승돌파일 고점보다 0.125%위에서 매수한다.
④ 손실중지(Stop loss)는 상승돌파일 고점보다 한 호가 아래에 설정한다.
⑤ 만약 매수한 주식 주가의 고가가 종가로 끝날 가능성이 있을 때는 절반 정도는 익일로 매매를 미룬다. 왜냐하면 종가가 고가일 경우 익일도 강세가 진행될 확률이 높기 때문이다.
매도 기법
① 해당주가가 이전 60일 거래일 중 최저가이어야 하고 최저가 돌파일 거래 범위가 이전 9일간 거래 범위 중 가장 커야 한다.
② 하락 붕괴일(최저가)다음날 주가가 되돌림을 보여야 하며 주가의 되돌림은 고가가 하락붕괴일 보다 낮거나 같고 저가는 높거나 같아야 한다(Inside Day)
③ Inside Day후 하락 붕괴일 저점보다 0.125%아래에서 매도한다.
④ 손실중지(Stop loss)는 하락 붕괴일 저점보다 한 호가 위에 설정한다.
⑤ 만약 매도한 주식 주가의 저가가 종가로 끝날 가능성이 있을 때는 절반 정도는 익일로 매매를 연장한다. 왜냐하면 종가가 저가일 경우 익일도 약세가 진행될 확률이 높기 때문이다.

15. V-Pattern기법
이 기법은 데이트레이딩에 유용한 기법으로 패턴 분석의 V형과 같은 형태인데 주가Sell-offs(매도 절정)의 현상이 나타날 때 순간적인 수익을 획득하고자 사용하는 기법
이다. 단 매수기법에만 국한한다.
매수기법
① 주가가 이전 5일 안에 이전 60일 중 최고가가 형성되어야 한다.
② 주가의 하락이 3-5일 연속적으로 급락해야 한다.
③ 주가가 최저점을 형성한 다음날 주가는 전일 고점 이상으로 상승하여 V패턴모습을 확인하여야 한다.
④ 익일 전일 고점의 0.125%위에서 매수한다.
⑤ 손실 중지는 전일 고점 한 호가 아래에 설정한다.
⑥ 매수한 주식은 종가에 정리 매매하는 것을 원칙으로 하나 만약 주가가 당일 거래 범위의 고점에서 (0.25% 이상)종가가 형성될 가능성 있는 경우 정리 매매는익일 전장안으로 한다